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华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年第4季度报
发布时间:2021-10-14        

  基金管理人:华商基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2017年1月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 华商价值共享混合发起式  基金主代码 630016  交易代码 630016  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2013年3月18日  报告期末基金份额总额 332,070,248.97份  投资目标 本基金进行资产配置,深入挖掘受益于国家经济增长和转型过程中涌现出来的持续成长性良好的和业绩稳定增长的优秀企业进行积极投资,充分分享中国经济增长和优化资产配置的成果,在有效控制风险的前提下,力争为基金份额持有人创造绝对收益和长期稳定的投资回报。  投资策略 本基金坚持“自上而下”的资产配置策略和“自下而上”选股策略相结合的原则。在中国经济结构转型的过程中,以优化资源配置为根本,投资于转型过程中受益较多的行业,充分挖掘这些行业中具有持续成长性和业绩稳定增长的优质企业。根据对宏观经济和市场风险特征变化的判断,通过不断优化资产配置、控制仓位和采用股指期货做套期保值等策略,实现基金资产长期稳定增值。  业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%  风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。  基金管理人 华商基金管理有限公司  基金托管人 中国建设银行股份有限公司   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016年10月1日-2016年12月31日)  1.本期已实现收益 27,475,912.28  2.本期利润 22,689,249.35  3.加权平均基金份额本期利润 0.0635  4.期末基金资产净值 672,003,078.61  5.期末基金份额净值 2.024  注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 3.21% 0.81% 1.01% 0.40% 2.20% 0.41%   自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:①本基金合同生效日为2013年3月18日。 ②根据《华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的规定,本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中小企业私募债、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)投资比例为基金资产的0-95%。债券、权证、中期票据、中小企业私募债、现金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%,其中权证投资比例不超过占基金资产净值的0%-3%,中小企业私募债的投资比例不超过基金资产净值的10%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    何奇峰 基金经理 2015年1月27日 - 10 男,经济学硕士,中国籍,具有基金从业资格。2004年6月至2006年12月就职于赛迪顾问股份有限公司,任高级分析师;2007年1月至2010年1月就职于长城证券有限责任公司研究所,任行业部经理;2010年2月加入华商基金管理有限公司,任行业研究员;2014年1月28日至2015年1月26日任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理助理;2016年2月25日起但任华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月23日起担任华商盛世成长混合型证券投资基金基金经理。  童立 基金经理 2016年4月12日 - 5 男,彩霸王心水主论坛经济学硕士,中国籍,具有基金从业资格。www.15016.com,2011年7月,加入华商基金管理有限公司,任行业研究员;2015年7月21日至2016年4月11日担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理助理,2016年12月23日起担任华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。   管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合。 公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等,建立健全投资授权制度,确保各投资组合公平获得研究资源,享有公平的投资决策机会。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易,通过交易系统中的公平交易程序,对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配,报告期内,系统的公平交易程序运作良好,未出现异常情况。针对场外网下交易业务,公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。本报告期内,场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,统计了溢价率占优比例。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在利益输送的行为。 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为,公平对待投资组合,公司制定了《异常交易管理办法》,对包括可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防范、控制措施。 报告期内严格执行公司相关制度,未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易,按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现的同日反向交易中,成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济在四季度企稳趋势明显,市场走势更多受到了政策面、外围因素和IPO加快等几个因素影响。2016年底中央经济工作会议提出了货币政策中性偏紧,稳步推进金融市场去杠杆,加快资金脱虚就实的决策部署,流动性边际趋紧态势确立,对市场风险偏好有一定压制。政治素人特朗普赢得美国大选,未来国际地缘政治的不确定性和国际贸易争端势必加剧。此外,10月份以来监管层加快了IPO发行节奏,同时对并购重组和再融资继续保持从严审核的态度。这些因素都对市场造成了不同程度的压制。 组合配置方面,本基金整体仓位相对谨慎。行业配置方面,依然围绕生物医药、房地产金融、新能源汽车以及新兴消费等板块进行布局,在操作上增加了低估值、行业景气改善的传统周期蓝筹个股。 报告期内基金的业绩表现 截至2016年12月31日,本基金份额净值为2.024元,份额累计净值为2.174元。本季度基金份额净值增长率为3.21%。同期基金业绩比较基准的收益率为1.01%,本基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率2.20个百分点。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 507,397,019.44 73.25   其中:股票 507,397,019.44 73.25  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 - -   其中:债券 - -   资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 183,625,164.05 26.51  8 其他资产 1,642,497.59 0.24  9 合计 692,664,681.08 100.00   报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 4,783,176.00 0.71  B 采矿业 32,752,192.55 4.87  C 制造业 429,007,950.89 63.84  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 6,275,700.00 0.93  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 2,515,000.00 0.37  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -  J 金融业 - -  K 房地产业 32,063,000.00 4.77  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 507,397,019.44 75.51   报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 300142 沃森生物 6,250,000 68,125,000.00 10.14  2 600686 金龙汽车 3,020,353 42,919,216.13 6.39  3 601717 郑煤机 5,256,986 36,956,611.58 5.50  4 300084 海默科技 2,811,347 32,752,192.55 4.87  5 002581 未名医药 1,175,888 28,538,801.76 4.25  6 600527 江南高纤 4,007,145 28,370,586.60 4.22  7 002412 汉森制药 1,144,114 20,799,992.52 3.10  8 000401 冀东水泥 1,727,973 20,562,878.70 3.06  9 603012 创力集团 1,832,944 19,007,629.28 2.83  10 600622 嘉宝集团 1,300,000 18,733,000.00 2.79  注:本报告期末,受股价上涨因素影响本基金持有沃森生物的市值占基金资产净值的比例超10%,属被动超标。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 金龙汽车2016年11月29日收到财政部行政处罚决定书,子公司苏州金龙公司申报2015年度中央财政补助资金的新能源汽车中,有1,683辆车涉嫌骗取财政补贴,根据相关法规规定,财政部将追回苏州金龙公司2015年中央财政预拨资金51,921万元,并对苏州金龙公司作出按违规问题金额的50%处以25,960.5万元罚款的行政处罚,同时从2016年起取消苏州金龙公司中央财政补助资格,涉及的问题车型责令停止生产和销售;责成苏州金龙公司进行为期6个月整改,整改完成后,工信部将对整改情况进行验收。 本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 419,530.60  2 应收证券清算款 792,628.11  3 应收股利 -  4 应收利息 43,031.12  5 应收申购款 387,307.76  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 1,642,497.59   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 359,191,978.23  报告期期间基金总申购份额 14,056,687.86  减:报告期期间基金总赎回份额 41,178,417.12  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) -  报告期期末基金份额总额 332,070,248.97  注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,799,879.10  报告期期间买入/申购总份额 0.00  报告期期间卖出/赎回总份额 0.00  报告期期末管理人持有的本基金份额 10,799,879.10  报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 3.25   基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例(%) 发起份额承诺持有期限  基金管理人固有资金 10,799,879.10 3.25 4,000,321.60 1.20 三年  基金管理人高级管理人员 1,000,101.00 0.30 3,000,343.40 0.90 三年  基金经理等人员 2,183.56 - - - 三年  基金管理人股东 59,354,191.26 17.87 20,000,000.00 6.02 三年  其他 - - 3,000,343.40 0.90 三年  合计 71,156,354.92 21.43 30,001,008.40 9.03 三年   备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金设立的文件; 2、《华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》; 3、《华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》; 4、《华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 6、报告期内华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告的原稿。 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 查阅方式 基金管理人办公地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层 基金托管人地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人华商基金管理有限公司。 客户服务中心电线 基金管理人网址:华商基金管理有限公司 2017年1月19日